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仓即持仓量持仓量也是一个相对的观点反映了多空对垒的水平也反映了在一个周期内市场生意业务行为的汇总换仓、开仓、平仓这些市场行为最终会反映在线性持仓的变化上。
生意业务系统的构建有一个基本的前提这个前提也是市场技术分析的基石即“历史是会重复的”数量化模型是建设在对历史数据的观察和思考的基础上的历史数据对未来投资具有重要的借鉴意义。
鉴于此我们可以从历史数据中寻找同当前状态相似的历史片段凭据这些历史片段今后的走势来推演判断未来走势。当前标的主要包罗两方面的信息一方面是近一段时间内的走势这是时间序列数据；另一方面是同一时刻在量、价、技术要素等差别方面的立体信息这是横截面数据。
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构建系统第一步是要素的选取不管是基于什么平台、什么方法、什么周期的量化生意业务肯定都市涉及到要素的选取。
我们平时接触的要素有许多好比价钱形态量能指标线型等等一些涉及到基本面的模型可能还会选取到一些宏观主题数据财政数据等。这个详细就要看自己的需要应该说对于一般的非高频期货生意业务技术性模型而言最基础的要素归结为三点：价钱、成交量、持仓量。其余所有的形态或者线条或者通道等只不外是基于以上这三个要素衍生而来甚至绝大多数量化模型本质上只有价钱这一个要素好比说均线模型、海龟模型等。
通俗点说要素A和要素B是相互影响和相互验证的在举行模式分析和匹配时不宜把两者单独思量而是应该作为一个整体来处置惩罚。其次还要注意的是相似的模式连续的时间长度并纷歧致或者说从时间角度来看差别的片段在举行模式匹配时需要举行伸缩变形。
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为什么说长时间的震荡后所选择的第一次偏向性突破可能会发生较大的行情？因为在震荡的时候时间效率很是低能量在此处蓄积一旦效率开始喷薄则单边行情的概率自然就大了。
量即成交量反映的是市场的活跃水平和筹码交流水平但也从另一个层面上反映了市场在形成某一个偏向性运动时所遭遇的阻抗力度。这绝非是一个绝对性的观点而是一个尺度的相对性要素好比我们说大盘量能放大或缩减都市有一个历史的参照点。
传统的看法认为生意业务系统应包罗完整的收支场计谋、风险控制、资金治理今天我们从另外一个角度也就是行为生意业务的角度来谈一谈如何搭建系统及系统的几个条理的划分。
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第二步是引入时空观点把我们第一部门的要素举行立体化也就是说既要有时间序列和要素的联合也要有空间和要素之间的联合这一部门也是对我们所选取要素的剖析。
好比说价钱在某一个时间点的变化我们称之为横坐标上的时间但如果是价钱运行了一段空间所消耗的时间那这个时候时间就成了纵坐标上的点而且我们的要素也就立体化了。所以在开发量化系统时我们建议不妨思量把若干等要素联合时空观点举行细化引入价钱的时间效率引入涨跌的时区漫衍。
价即价钱K线有高开低收四价有人会认为只有收盘价才是最重要的但其实这四个价都很是重要。收盘价虽然是市场在周期竣事时的最终判断但这个判断纷歧定就是“有效”的开盘价可以敲定盘面上的裂口最高价最低价是上下影线的重要组成部门也是当天筹码的赢利和套牢起源地。
所以我们在选用“价”这个要素时最好不要选择性地忽视掉一些工具。
第一步先选取价、量、仓这三个最基本的市场要素接下来我们对这几个要素举行剖析。
第三步是引入模式的场景市场的运行是有纪律可循的价钱的颠簸从恒久来看也是有套路和模式的像突破、惯性之类的观点一直是耐久不衰的。
这种纪律是市场到场者在市场中的行为习惯和思维习惯决议的。诸如“多头不死空头不止“等反映的是筹码在场内的离散和博弈效果。
好比当处于救市阶段时筹码。
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